Negociação algorítmica: uma breve introdução O comércio algorítmico é o ato de fazer negócios em um mercado, baseado apenas em instruções geradas por algoritmos quantitativos. Acredita-se que cada algoritmo tenha acesso aos preços atuais e históricos dos instrumentos que podem ser comprados e vendidos, e pode realizar qualquer cálculo que ele deseja com base nesses preços. Em muitos casos, um algoritmo será codificado em algum idioma de programação e será executado como um aplicativo que coloca seus próprios pedidos, mas não precisa fazer isso. Por exemplo, uma pessoa pode fazer negócios de acordo com a prescrição de um algoritmo. (Nota: O significado original da expressão quotalgorithmic tradingquot no setor financeiro era diferente. Ele simplesmente se referia ao ato de usar um algoritmo para dividir uma grande ordem para reduzir o impacto do mercado e assim melhorar a execução. Essa atividade é realmente apenas Um caso muito especial do ato mais geral de usar algoritmos para tomar decisões comerciais. Acredito que a definição original seja excessivamente restrita e trivialize as atividades comerciais muito mais interessantes que podem ser realizadas sob o controle de algoritmos. Portanto, eu prefiro muito a Definição dada acima. Algumas pessoas fazem a distinção usando a frase negociação baseada em processos ou negociação sistemática para descrever o conceito geral definido acima.) A negociação algorítmica é realizada por hedge funds e grupos comerciais proprietários, mas também pode ser realizada por Um indivíduo com uma conta comercial com um corretor. Tudo o que é necessário é um computador razoavelmente bom, um corretor (eu uso Interactive Brokers, mas há muitos outros que você poderia usar) e uma fonte de dados históricos. (Eu também uso corretores interativos para isso, mas eles são principalmente um corretor em vez de um provedor de dados, e você pode encontrar melhores fontes de dados históricos, dependendo do seu orçamento e requisitos.) Se você deseja automatizar sua negociação algorítmica, isso é , Faça seu computador colocar pedidos para você, então você também precisará de boas habilidades de programação e uma interface de programação de aplicativos (API) de seu corretor. A API geralmente inclui bibliotecas e documentação que permitem que você conecte seu próprio programa diretamente ao corretor para automatizar a colocação de pedidos, recuperar dados históricos, etc. O comércio algorítmico é muito diferente do ato de colocar negócios com base em (a) uma crença pessoal Que algo está acima do preço, (b) previsões de sensação de intuição, (c) um desejo compulsivo de apostar. A maioria dos comerciantes novatos começa a usar um ou mais desses estilos, e perde somas substanciais de dinheiro antes de parar. Vou me referir a negócios com base em (a), (b) ou (c) como negociações discricionárias. Algumas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro usando instintos intestinais para colocar negócios, mas essas pessoas normalmente passaram muito tempo negociando e estudando o mercado. É uma maneira muito perigosa de começar uma carreira comercial. Para mais detalhes, siga os links abaixo. Introdução à negociação algorítmica: Estratégias Básicas para Avançadas O interesse em negociação algorítmica está crescendo massivamente. 8211 it8217s é mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que a negociação padrão, permite que você 8216pre-think8217 o mercado, executando Matemática complexa em tempo real e tomar as decisões necessárias com base na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados pela 8216bandwidth 8217 humana. O custo sozinho (estimado em 6 centavos de dólar por ação, 1 centavo por ação algorítmico) é um driver suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a firma de consultoria, Aite Group LLC, as empresas comerciais de alta freqüência representam apenas 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de apenas representar aproximadamente 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. O comércio algorítmico está se tornando o sangue da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo a passo para negociação algorítmica, desmistificando esse assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento comercial algorítmico específico e utilizável. Ele fornece informações de fundo que levam a um trabalho mais avançado, delineando os atuais algoritmos de negociação, os conceitos básicos de seu design, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, seus pontos fortes, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro prossegue para demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo sua implementação nos mercados. O uso de algoritmos reais que foram usados em leitores comerciais ao vivo tem acesso à funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes vistos para trocar suas próprias contas. Os mercados são complexos sistemas adaptativos que apresentam comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, de modo que, para o leitor mais aventureiro, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM que acompanha, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram usados na negociação ao vivo. Declaração de Missão viii PARTE I INTRODUÇÃO A ALGORITÓMIOS DE NEGOCIAÇÃO Prefácio à Parte I 3 2 Tudo sobre algoritmos de negociação que você já quis saber. 9 3 Algos Definido e Explicado 11 4 Quem usa e fornece Algos 13 5 Por que eles se tornam Mainstream tão rapidamente 17 6 Algos atualmente populares 19 7 Uma visão de perspectiva de uma empresa de nível 1 25 8 Como usar Algos para comerciantes individuais 29 9 Como Otimizar o comerciante individual Algos 33 10 O futuro ndash Onde nós vamos daqui 37 PARTE II OS MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE LESHIK-CRALLE Prefácio à Parte II 41 11 Nossa Nomenclatura 49 12 Kit de Ferramentas de Matemática 53 13 Caixa de ferramentas de Estatísticas 61 14 Data ndash Símbolo, Data, Timestamp, Volume, Preço 67 15 Seminário Excel Mini 69 16 Gráficos Excel: Como lê-los e como construí-los 75 17 Nossas métricas ndash Algometrics 81 18 Clusters de personalidade de ações 85 19 Seleção de uma coorte de ações de negociação 89 20 Perfil de estoque 91 21 Propriedades estilísticas de Mercados de ações 93 22 Volatilidade 97 23 Retornos Ndash Teoria 101 24 Marques de referência e medidas de desempenho 103 25 Nossos algoritmos de negociação Descrito ndash Estratégias ALPHA ALGO 107 1. ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. ALPHA-1 Algo Expresso na linguagem de funções do Excel 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 e V2 110 3. ALPHA-3 (The Leshik-Cralle Oscillator) 112 4. ALPHA-4 (Matriz em tempo real de alta freqüência) 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (General Pawn) 113 7. O Parada de proteção de capital adaptativo LC 114 26 Parâmetros e como configurá-los 115 27 Análise técnica (TA) 117 28 Heurística, AI, Artificial Redes neuronais e outras avenidas a serem exploradas 125 29 Como desenhamos uma negociação Alpha Algo 127 30 Da Hipótese do mercado eficiente à teoria da perspectiva 133 31 O caminho do caos (ou ciência não-linear) 139 32 Economia da complexidade 143 33 Corretoras 147 34 Plataformas de gerenciamento de pedidos E Sistemas de Execução de Pedidos 149 35 Fornecedores de Feed de Dados, em Tempo Real, Histórico 151 36 Conectividade 153 37 Especificações de Hardware Exemplos 155 38 Breve Digressão Filosófica 157 39 Fontes de Informação 159 Apêndice A lsquo Os Usuários e Provedores de Listrsquo da Algo 165 Apêndice B Nossa Classificação de Indústrias Definições Setoriais 179 Apêndice C A Lista de Exibição de Estoque 183 Apêndice D Detalhes da Obra Instantâneo 185 Lista de Arquivos de CD 243 Edward Leshik passou os últimos 12 anos negociando sua própria conta e pesquisando a microeconomia dos mercados NASDAQ e New York Stock Exchange. Anteriormente, ele era CEO de uma empresa de eletrônicos, fornecendo eletrônicos de ponto de venda a grandes varejistas como Sears e Sunoco no Canadá e Allied Breweries no Reino Unido, onde obteve uma experiência eletrônica considerável e foi o primeiro a automatizar uma linha de montagem usando eletrônicos no REINO UNIDO. Sua principal formação acadêmica é a matemática e a física e tem um grande interesse pelas teorias da Universalidade e da Complexidade aplicadas aos mercados. Ele está atualmente desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica totalmente automatizado com sua co-autora Jane Cralle. Jane Cralle começou sua carreira em corretagem de ações na PaineWebber, e mais tarde passou 22 anos na Linker Capital Management Inc., gerenciando as contas de indivíduos de alto patrimônio líquido. Ela tem um amplo conhecimento dos mercados e é um trader experiente e investidor - sua vasta experiência é inestimável medindo a evolução da evolução do mercado. Atualmente, ela está pesquisando e desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica automatizado com Edward e sua especialidade de análise de cluster dos componentes do índice SampP é um fundo de trabalho em andamento para um livro proposto intitulado Stocks e suas personalidades. Jane vive em Louisville com seu marido, Rick Kremer, e três filhos, Sarah, Morgan e Jack.
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